VAR分析

作品数：105被引量：403H指数：10
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时长不等数据的vine-copula建模及多资产组合VaR分析被引量：6
《数理统计与管理》2013年第6期1028-1039,共12页居姗 袁振飞 
国家自然科学基金(项目批准号11071232)资助
传统的copula模型在对二维以上相依结构建模时存在参数过少的缺陷,vine copula理论基本弥补了这一缺陷.介绍了vine copula理论以及其相对于传统多元模型的优势,尤其提出了vine copula对于时长不一致的数据进行建模具有数据利用率较高的...
关键词：VINE COPULA 资产组合 VaR 时长不等数据建模 
基于多维Gumbel Copula函数的投资组合VaR分析被引量：13
《数理统计与管理》2010年第1期137-143,共7页王久胜 包卫军 胡杰 
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的G...
关键词：蒙特卡罗 投资组合 阿基米德COPULA 风险价值 
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