VAR风险度量

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具有免赔额保险产品的最优自留额
《统计学与应用》2018年第2期241-246,共6页李洋 杜军红 吴黎军 刘伟 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,...
关键词：具有免赔额的保险产品 停止损失再保险 期望保费原理 VAR风险度量 CTE风险度量 
边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
《统计学与应用》2017年第2期146-155,共10页杜军红 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
本文考虑了再保险人的违约风险,首先运用失真风险度量和失真保费原理建立了含有违约风险的总风险模型。其次通过边际索赔(MIF)函数与分出函数之间的关系建立了与总风险模型等价的MIF再保险优化模型。然后对MIF再保险优化模型的求解得到...
关键词：最优再保险 违约风险 边际赔偿函数 失真风险度量 再保险保费 VAR风险度量 Wang’s保费原理 
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