VAR风险度量

作品数：25被引量：39H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴黎军吴燕飞郭喜梅李端袁子甲更多>>
相关机构：新疆大学兰州大学山东科技大学复旦大学更多>>
相关期刊：《应用概率统计》《大众投资指南》《统计学与应用》《数学杂志》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家杰出青年科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=应用概率统计x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略被引量：2
《应用概率统计》2021年第4期361-376,共16页谭显中 温利民 
国家自然科学基金项目(批准号:71761019);江西省自然科学基金项目(批准号:20203ACB21227)资助.
再保险是一种有效的风险管理策略,在保险行业中扮演着至关重要的作用.本文在期望值保费原则下,考虑了再保险策略中原保险人和再保险人双方的利益,并以再保险双方各自总损失的VaR值的凸组合为目标函数,得到混合再保险中最优比例系数和最...
关键词：最优再保险 VAR风险度量 凸组合 期望值保费原则 
王氏保费准则下隐含再保险公司违约风险的最优再保险设计被引量：2
《应用概率统计》2019年第1期73-85,共13页杜军红 李智明 吴黎军 
国家自然科学基金项目(批准号:11861064;11361058;11661076)资助
本文考虑到再保险公司违约风险对保险人再保险的影响,利用VaR风险度量研究最优再保险策略.在再保险合同中,再保险公司向保险人收取一定的保费,承诺赔偿再保险人面临的部分损失.但,当再保险公司承诺的限额超过其偿付能力就可能发生违约风...
关键词：违约风险 VAR风险度量 王氏保费准则 最优再保险设计 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部