VAR模型

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金融开放、短期跨境资本流动与人民币国际化的时变效应研究
《时代金融》2023年第6期66-69,76,共5页玉素甫·阿布来提 李雪和 
本文选取2010-2022年与金融开放、短期跨境资本流动和人民币国际化相关的季度数据,利用OxMetrics6计量软件构建TVP-VAR模型,研究金融开放、短期跨境资本流动与人民币国际化互动关系。得出以下结论:第一,随着人民币国际化进程的加深和金...
关键词：人民币国际化 金融制度改革 金融开放 正向激励 短期资本 净流出 VAR模型 时变效应 
货币政策工具选择、投资者情绪及股市时变特征实证研究
《时代金融》2022年第11期22-27,共6页苗金芳 米雪成 申祥鑫 
青海民族大学一流学科建设一般项目(JG202106)资助。
本文通过主成分分析法选取股市成交金额、股市成交量、上证新增开户数、上证所平均市盈率、上证股票换手率构建综合投资者情绪指标。基于TVP-VAR模型实证及时点脉冲函数分析了法定准备金率、新增信贷与投资者情绪对股价的动态影响。研...
关键词：投资者情绪 法定准备金率 货币政策工具 VAR模型 主成分分析法 平均市盈率 时变特征 脉冲函数 
基于VAR模型的GDP与财政收支相互关系研究--以深圳市光明区为例被引量：2
《时代金融》2021年第24期17-19,共3页邝宏燕 叶文杰 吴铁雄 
广东教育厅质量工程“金融学特色专业”建设项目(批准号:CXQX-ZL201708);广东白云学院校级重点学科“金融学重点学科”建设项目(批准号:白云学院教[2017]41号);广东白云学院校级项目“深圳市光明区GDP和财政收支相互关系的研究分析”。
高质量发展的关键是高质量的GDP和财政收支。本文基于深圳市光明区2013年第一季度至2020年第三季度的数据,对光明区GDP和财政收支的关系进行实证分析。通过格兰杰因果检验、VAR模型分析结果显示:深圳市光明区GDP和财政收支具有长期均衡...
关键词：财政收支 长期均衡 财政支出 格兰杰因果检验 VAR模型 GDP 相互关系研究 高质量发展 
货币政策对国债收益率曲线的影响——基于动态NS模型
《时代金融》2020年第32期1-3,19,共4页吴承凯 
随着金融市场的创新发展,以M2为代表的数量型指标的可控性、可测性以及与经济增长的相关性越来越弱,国债收益率曲线在货币政策传导过程中起着更加重要的作用,一般认为货币政策首先影响短期利率,再传导至中长期利率,带动整条收益率曲线...
关键词：国债收益率曲线 货币政策 动态NS模型 VAR模型 
商业银行信贷流向对实体经济增长的影响研究被引量：2
《时代金融》2020年第30期25-27,共3页金玲 吉余峰 
社会资本存在"脱实向虚"现象,商业银行信贷作为我国企业的主要融资方式,信贷结构扩张却与我国实体经济增长有种种不相适应的情况。本文通过理论分析实体经济信贷与虚拟经济信贷结构对于实体经济增长的影响,不合理的银行信贷配置阻碍经...
关键词：商业银行信贷 实体经济 虚拟经济 脱实向虚 VAR模型 
蚌埠市科技创新支持产业结构升级研究
《时代金融》2020年第27期29-31,35,共4页黄小燕 
2020年蚌埠市社会科学规划项目:蚌埠市科技创新支持产业结构升级研究,项目编号:BB20B026
文章根据蚌埠市2010-2018年的数据,运用VAR模型来考察科技创新和产业结构升级之间的协调关系,研究结果表明,从长期来看,科技创新在推动产业结构升级上具有关键作用,产业结构升级对科技创新虽有影响,但促进作用并不明显,长期趋势显弱,最...
关键词：科技创新 产业结构升级 VAR模型 
基于VAR模型我国银行业均值溢出效应研究
《时代金融》2020年第21期66-68,共3页乔健 
文章基于VAR模型对银行、保险、基金、证券四大金融行业指数收益率进行处理和实证分析,研究保险、基金、证券三大金融行业对银行业的均值溢出效应,研究发现证券、保险业对银行业具有均值溢出效应,基金业对银行业溢出效应不明显,并且证...
关键词：VAR模型 均值溢出效应 银行业 
贸易战背景下中美两国农产品期货价格与波动传导机制研究——以玉米、大豆期货为例被引量：4
《时代金融》2020年第16期34-36,共3页郁纪树 刘禹彤 
本文立足于中美贸易战这一背景,采用VAR模型与BEKK-GARCH模型,对贸易战前与贸易战开始后两个阶段内,中国与美国玉米、大豆期货间的价格与波动传导机制进行了实证分析。结果表明:中美玉米、大豆期货均在短期内具有一定的相互影响关系。...
关键词：传导机制 溢出效应 VAR模型 BEKK-GARCH模型 
绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型被引量：2
《时代金融》2020年第16期31-33,共3页章楷乐 张艺 车晓玲 
本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析。实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较...
关键词：绿色债券 VAR模型 脉冲响应 
房价波动对系统性风险的影响——基于SRISK模型的研究
《时代金融》2020年第8期100-102,106,共4页仉潇枫 杨梦 王鸿 
本文在理论上分析了房地产价格波动对系统性金融风险的影响传导机制,基于SRISK模型得到系统性金融风险数值,并选取全国商品房平均销售价格,在此基础上构建向量自回归(VAR)模型进行实证研究。研究结果表明:房价波动是引起系统性金融风险...
关键词：房地产价格 系统性金融风险 SRISK VAR模型 
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