APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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中国绿债市场与国债市场间的极端风险传染效应研究
《金融发展》2023年第1期1-14,共14页周新苗 叶胜超 陆鸿远 
浙江省哲学社会科学重大招标课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(项目编号:20XXJC03ZD);国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(项目编号:20YJA790097);国家社科基金一般项目“产业链供应链价值链视角下的经济安全风险分析、预警机制构建和保障能力提高研究”(项目编号:21BJY002)资助
中国绿色债券市场规模的迅速扩大使其与其他金融市场间的联系越发紧密,尤其是与国债市场间的关联性问题,可能影响到国民经济的平稳运行。本文选取2010-2020年间的共2738组中国绿色债券市场与国债市场代表数据,运用有偏t-APARCH-VaR方法...
关键词：绿色债券市场 t-APARCH-VaR模型 VARMA-GARCH模型 极端风险传染 
基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究被引量：5
《管理工程学报》2021年第1期12-26,共15页李强 
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
通过构建Copula-CoES模型并结合ARFIMA-APARCH-GPD-SKST边缘分布模型对中国支柱行业指数与沪深300指数的风险溢出进行度量研究,结果表明,在样本期内行业指数与沪深300指数间具有双向风险溢出效应,行业指数对沪深300指数的风险溢出效应...
关键词：Copula-CoES模型 APARCH-SKST模型 支柱行业 风险溢出 
融券卖空机制对股市波动率非对称响应的影响探究——基于分析师关注视角被引量：3
《上海金融》2020年第3期18-25,56,共9页张志强 田新民 
国家社会科学基金(14BJL030);首都经济贸易大学研究生科技创新项目资助(18CUEB015)。
本文基于中国股市高卖空约束以及高个体投资者这两个基本特性,从分析师关注视角,研究卖空机制的开启对我国股市波动率非对称响应的影响情况。结果显示:卖空机制的开启使得负面消息更快地融入股价,且引导分析师对标的股票进行更多关注,...
关键词：卖空机制 分析师关注 波动率非对称响应 APARCH 
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