APARCH

作品数：25被引量：61H指数：5
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中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角被引量：5
《浙江社会科学》2014年第10期16-24,155,共9页王天一 刘浩 黄卓 
国家自然科学基金青年科学基金项目(编号71201001;编号71301027);教育部人文社会科学青年基金项目(编号12YJC790073;编号13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(编号14YQ05);对外经济贸易大学学科建设专项经费(编号XK2014116)的资助
本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,三支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表...
关键词：风险收益波动率反馈 正态逆高斯 APARCH 
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