ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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基于ARCH族模型的白银市场与黄金市场收益率波动性研究
《华北金融》2017年第5期4-10,32,共8页林德发 刘明阳 
本文选取上海黄金交易所2006年10月至2015年12月的白银与黄金合约产品的日交易数据,通过运用ARCH族模型,分析白银市场与黄金市场的ARCH效应、杠杆效应与波动溢出效应。结果发现白银与黄金日收益率序列具有明显的ARCH效应,利好消息比利...
关键词：ARCH族模型 白银市场 黄金市场 收益率 波动性 
基于全市场和分机构视角的银行理财产品收益率波动特征研究被引量：1
《华北金融》2015年第9期4-9,共6页张伟 赵磊 
本文利用全市场和分机构的3个月期限银行理财产品收益率数据,通过构建ARCH族模型,对我国银行理财产品市场的波动性进行了研究。研究发现,我国银行理财产品市场存在"集群波动"特征,且市场冲击具有"长记忆性"和"杠杆效应"。分机构类别来看...
关键词：银行理财产品 收益率 波动性 ARCH族模型 
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