BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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期货合约修改对我国小麦期货与现货市场溢出效应的影响被引量：1
《江苏农业科学》2016年第5期565-568,共4页程欣 林光华 
国家社会科学基金重大项目(编号:14ZDA038)
为了考察小麦期货合约修改后小麦期货和现货市场间的关系是否发生变化,从均值溢出与波动溢出的角度,通过建立VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对2009年以来中国小麦期货市场与现货市场之间的关联性进行了实证分析。研究结果显示:小麦期货与现...
关键词：小麦期货 现货 期货合约 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 
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