BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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投资者情绪与市场收益的双向波动溢出关系——基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型被引量：11
《金融理论与实践》2020年第11期69-78,共10页周文龙 李育冬 余红心 赵袁军 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于深度学习技术的金融市场投资者情绪、行为管理研究”(19YJA790104)的阶段性成果。
投资者情绪是影响资产价格的系统性因子,但投资者情绪与市场收益波动是否存在双向影响的研究相对较少。基于TGARCH-M和BEKK-GARCH模型,利用中国A股数据的实证分析论证了投资者情绪与市场收益率之间的相互影响。研究结果表明,投资者情绪...
关键词：股票市场 投资者情绪 市场收益波动 TGARCH-M模型 BEKK-GARCH模型 
我国汇市、股市和债市的波动溢出效应研究——基于“8?11汇改”的经验分析被引量：12
《金融理论与实践》2018年第9期82-87,共6页肖芝露 尹玉良 
根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GARCH效应,即方差时...
关键词：汇市 股市 债市 波动溢出效应 JOHANSEN检验 BEKK-GARCH模型 8.11汇改 
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