BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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人民币汇率与境内外利差间的动态相关性研究——基于发达和新兴市场数据的比较分析被引量：7
《宏观经济研究》2015年第10期81-93,共13页李标 周先平 帖姗姗 
2013年教育部人文社科研究项目(编号:13YJC790055);2014年中南财经政法大学中央高校基本科研业务费资助项目(编号:2014065;2014066)的资助
本文基于汇率和利差联动机制的理论和多元GARCH模型,分别对人民币与发达市场和新兴市场货币汇率及其与境内外利差之间的动态关系进行实证分析。利用BEKKMGARCH模型,发现金融危机以后,人民币对发达市场货币汇率与境内外利差之间的波动传...
关键词：BEKK-GARCH模型 DCC—GARCH 模型 波动溢出效应 
国际大宗商品对我国农产品价格的波动溢出被引量：12
《宏观经济研究》2015年第7期88-95,共8页黄守坤 
教育部人文社会科学研究基金项目"农产品价格波动的金融化特征及其应对措施"(13YJA790035)的阶段性成果
近年来,我国农产品价格在整体水平上涨的同时,波动也相当频繁,其原因引起人们的关注。本文将与农产品相关的国际大宗商品价格和国内主要农产品价格做对比分析,研究发现,国际大宗商品价格波动先行于国内农产品价格波动,波动的幅度和频率...
关键词：农产品价格 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 方差分解 
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