BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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基于BEKK-GARCH模型的人民币汇率与科创板股价联动性研究
《金融理论与教学》2023年第5期26-31,共6页杨磊 邹丹 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“后疫情时代黑龙江省消费金融发展研究”(20JYE268)。
随着我国金融市场的不断开放,其与世界主要市场间的联动性逐渐显现。人民币汇率是宏观经济中的重要变量,而科创板股价(科创50指数)是中国股市的新生变量,二者间的变动均对金融市场稳定具有重要作用。研究基于Granger因果和BEKK-GAR CH(1...
关键词：人民币汇率 科创板 联动性 BEKK-GAR CH(1 1) 
股票市场与外汇市场收益率波动溢出效应研究——基于多元BEKK-GARCH模型被引量：1
《金融理论与教学》2012年第3期12-15,共4页李晓娟 王蕾 
用多元BEKK-GARCH模型检验了股票市场与外汇市场收益率的波动溢出效应,结合LR似然比检验和Wald检验,实证研究股票市场和外汇市场收益率的波动关系。研究表明:股票市场与外汇市场收益率序列都存在ARCH效应和GARCH效应,即都具有时变方差特...
关键词：波动溢出 多元BEKK-GARCH 研究 
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