BEKK-GARCH模型

作品数：74被引量：366H指数：10
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引入国际投资者前后国内外铁矿石期货的波动溢出效应分析被引量：2
《华北金融》2019年第12期12-15,共4页李朋 
本文采用了2015年6月至2019年4月大连铁矿石期货和新加坡铁矿石期货价格对数收益率的日度数据,基于大连铁矿石期货引入国际投资者的背景,运用BEKK-GARCH模型分析了引入国际投资者前后国内外铁矿石期货之间的波动溢出效应。研究结果表明...
关键词：铁矿石期货 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 
贸易战下中美外汇和债券市场的溢出效应研究——基于BEKK-GARCH模型的分析被引量：4
《华北金融》2019年第4期4-11,共8页高傲楠 于博(指导) 
中美贸易战的爆发不仅对双边贸易,更对中国外汇市场产生了一定的影响,同时,为了缓解贸易逆差,弥补财政赤字,美联储一度加大美债投放量。在此背景下,本文选取汇率中间价、美元指数和国债收益率等指标,利用VAR-BEKK-GARCH模型进行数据分析...
关键词：中美贸易战 外汇市场 债券市场 波动溢出效应 
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