BLACK-LITTERMAN模型

作品数：56被引量：98H指数：6
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基于推广多因子模型的资产动态配置研究——以上证A股为例被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第4期310-318,共9页徐美萍 梁瑞 
国家自然科学基金资助项目“抛物型Monge-Ampere方程的整体解的存在性与解的局部估计”(11901018);北京市自然科学基金资助项目“HP空间中次调和函数的积分表示及其应用”(1182008);北京工商大学资助项目“科技创新服务能力-多源数据融合下的食品安全风险评估方法研究及应用”(19008020162)。
考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日到2018年9月11日上证A股中分列于11个行业共828只股票的日收益率及其相关指标,采用5个系统风险因子,在3...
关键词：多因子模型 椭球分布 系统风险因子 BLACK-LITTERMAN模型 最优资产配置 
结合VEC和信心水平分析Black-Litterman投资组合模型被引量：6
《数学的实践与认识》2015年第3期8-14,共7页刘超 黄海 
在理论上通过推导得出了Black-Litterman模型（B-L模型）最优权重与信心水平的关系式.实证部分开创性地将多元时间序列VEC模型运用到B-L模型的观点收益预测中.结果表明：且通过向量误差修正模型,实证取得了较好的效果.在任意一种做空限...
关键词：资产配置 BLACK-LITTERMAN模型 向量误差修正模型 信心水平 
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