BLACK-LITTERMAN模型

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基于对数先验的协方差矩阵的参数估计
《理论数学》2024年第5期479-488,共10页余晨 
为了更好地估计股票收益协方差矩阵,提出了一种基于Black-Litterman思想的协方差矩阵估计方法。不同于传统方法对协方差矩阵添加Wishart先验分布的方法,考虑将先验信息概念应用在协方差矩阵的对数上,通过贝叶斯方法,得到协方差矩阵的参...
关键词：协方差矩阵估计 BLACK-LITTERMAN模型 投资者情绪 对数先验 
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