CAPM

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资产的理性定价模型和非理性定价模型的比较研究——基于中国股市的实证分析被引量：149
《经济研究》2004年第6期105-116,共12页吴世农 许年行 
本文以 1 995年 2月— 2 0 0 2年 6月深沪两市A股上市公司为样本 ,考察和对比三个定价模型———CAPM、三因素模型和特征模型。实证研究发现 :(1 )中国股市存在显著的“账面市值比效应”(BMEffect)和“规模效应”(SIZEEffect) ,但对于...
关键词：股票市场 中国 BM 账面市值比 CAPM 资本资产定价模型 上市公司 风险定价理论 股票价值 
行为资产定价理论综述被引量：52
《经济研究》2004年第6期117-127,共11页陈彦斌 周业安 
中国人民大学"十五";"2 11工程"<中国经济学的建设和发展>子项目"行为和实验经济学学科规划"子报告研究成果;国家自然科学基金资助项目 (70 3730 18)研究成果
如何刻画投资者行为是资产定价理论 50年来发展的主要脉络。在消费资本资产定价模型基础上 ,通过修正投资者的效用函数而发展起来的行为资产定价理论 ,对投资者行为的认识达到了新的高度。本文构造了行为资产定价的一般均衡研究框架 ,...
关键词：行为资产定价理论 消费资本资产定价模型 效用函数 CAPM 资本资产定价模型 投资组合 金融资产 
信息、投资者行为与资本市场效率被引量：49
《经济研究》2004年第3期47-54,共8页翟林瑜 
以资本资产定价模型 (CAPM)为代表的新古典派资本市场理论从信息的完全性、市场参加者的完全理性、市场的无摩擦性与风险的可计量性这四个假设前提出发 ,通过主体均衡与市场均衡推导出一系列理想中的资本市场命题。但我们不应忘记 ,现...
关键词：CAPM 资本资产定价模型 资本市场 投资者行为 限理性 信息不对称 资源配置效率 新古典派 
流动性与资产定价:基于我国股市资产换手率与预期收益的实证研究被引量：209
《经济研究》2004年第2期95-105,共11页苏冬蔚 麦元勋 
国家自然科学基金(项目批准号为 70 30 30 12);教育部人文社科基金的研究资助 (项目批准号 0 2JA790 0 2 9)
流动性与资产定价是目前金融研究的热点之一 (O’Hara,2 0 0 3 )。本文通过检验交易频率零假设和交易成本备择假设 ,深入分析我国股市流动性与资产定价的理论与经验关系 ,发现 :我国股市存在显著的流动性溢价 ,换手率低、交易成本高且...
关键词：流动性 中国 股票市场 资本资产定价模型 CAPM 股票价格 指令驱动交易制度 换手率 交易成本 
信息不对称与股票价格变动——我国证券市场信息传导机制的经济学分析被引量：31
《经济研究》2004年第2期106-114,共9页顾娟 刘建洲 
本文从简化的假设和模型出发 ,从理论上得到资本资产定价模型与信息不对称之间的关系 ,从而从原理上说明信息向资产价格传导的机理。本文得到的主要结论是 :(1 )在其他条件相同的情况下 ,如果投资者对资产的预期提高 ,则资产的均衡价格...
关键词：证券市场 信息不对称 股票价格 中国 信息传导机制 CAPM 资本资产定价模型 贝叶斯原则 
基于CAPM的中国股市羊群行为研究——兼与宋军、吴冲锋先生商榷被引量：259
《经济研究》2002年第2期64-70,共7页孙培源 施东晖 
国家自然科学基金资助 (项目号 :70 0 730 17)
本文首先对宋军和吴冲锋的《基于股价分散度的金融市场羊群行为研究》一文进行了分析 ,指出其在分析方法和论证逻辑两方面存在的问题。随后 ,本文以资本资产定价模型 (CAPM)为基础 ,建立了一个更为灵敏的羊群行为检验模型 ,并据此对我...
关键词：股票市场 信息不对称 资本资产定价模型 系统风险 CAPM 中国 “羊群行为” 
资本资产定价模型的实证研究被引量：206
《经济研究》2000年第4期26-34,共9页陈浪南 屈文洲 
国家自然科学基金课题!<我国开放型市场经济条件下货币和财政政策的协调机制>;<国债管理系统研究>;国家教委社科基金课题!<市场
关键词：资本资产 定价模型 实证研究 CAPM 股票市场 
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