消费资本资产定价模型

作品数：14被引量：93H指数：5
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数据资本资产定价模型:基于两部收费的方法被引量：6
《财经问题研究》2024年第4期16-32,共17页于小丽 姜奇平 
国家出版基金资助项目“数字经济学(宏观经济卷、微观经济卷)”(2022F-072)。
本文针对当前数据资本资产定价理论中成本法、收益法存在短板的问题,以及市场法不成熟的问题,基于梯若尔双边市场理论拓展了资本资产定价理论,首次引入双边市场作为市场法定价的基础,从数字生态系统现有两部收费的实践出发,构建成本法...
关键词：数据资本资产定价模型(DCAPM) 资本资产定价模型(CAPM) 消费资本资产定价模型(CCAPM) 空间贴现 双边市场 两部收费 
消费资本资产定价模型与“股票溢酬之谜”——基于我国资本市场的实证分析
《河北科技大学学报（社会科学版）》2023年第4期23-29,共7页储成兵 
国家社科基金一般项目(20BGL095)。
验证我国资本市场是否存在“股票溢酬”,有助于完善我国金融市场的定价功能。在对消费资本资产定价模型所产生的“股票溢酬之谜”进行理论分析的基础上,利用A股上市公司2013年7月1日至2022年6月30日的月度数据,将我国资本市场划分为“...
关键词：消费 消费资本资产定价模型 股票溢酬 
GMM方法在金融领域的发展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述
《河北经贸大学学报》2014年第4期120-125,共6页李倩 
基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报,2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性,以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究,开创性地检验了消费资本资产定价模型,推动了...
关键词：拉尔斯·彼得·汉森 广义矩估计 诺贝尔经济学奖 资产定价理论 消费资本资产定价模型 极大似然估计 预期假说 Hansen—Jagannathan界限 
资产定价理论实证研究的扩展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评被引量：1
《外国经济与管理》2013年第11期70-80,F0003,共12页李宝良 郭其友 
福建省高校杰出青年科研人才培育计划(批准号:JA13024S);华侨大学科研启动经费项目(批准号:11BS115)
本文首先介绍了今年诺贝尔经济学奖得主的生平;然后在统计推断的统一分析框架下,以检验统计量是否超出随机性可以解释的程度为线索,较为详细地述评了法玛对有效市场假说(EMH)的检验和三因素模型的发展、希勒对过度波动假说的检验及对行...
关键词：尤金·法玛 罗伯特·希勒 彼得·汉森 资产定价 有效市场假说 过度波动 行为金融学 消费资本资产定价模型 
国际流动性:自我保险、相互保险抑或终极保险?被引量：1
《上海金融》2013年第8期3-10,116,共8页孙国伟 
2011年国家社会科学基金重大项目<重构国际金融治理体系--亚洲的视角和中国的选择>(批准号11&ZD018)的部分研究成果
本文从国际金融体系稳定和中国的战略选择角度探讨国际流动性自我保险、相互保险和终极保险等各种形式的"国家流动性保险"的优劣得失。在对国际货币体系本质深刻剖析的基础上,本文认为以各国国际储备积累或货币国际化为特征的"自我保险...
关键词：国际流动性 国际货币体系 消费资本资产定价模型 估值效应 
基于效用成本风险异质性的消费资本资产定价模型被引量：5
《经济理论与经济管理》2010年第5期51-58,共8页胡召平 
中国人民大学研究生科学研究基金项目"中国股权溢价之谜的探讨"(08XNH004)
资产定价既是现代金融的核心,也是许多困惑之所在,其中最著名的就是股权溢价之谜和无风险利率之谜。本文对消费资本资产定价模型中的效用成本做了重新思考,引入"效用成本风险异质性"的概念,并将效用成本区分为"消费效用成本"和"风险效...
关键词：消费资本资产定价模型 效用成本风险异质性 消费效用成本 风险效用成本 
流动性调整的消费资本资产定价模型——来自中国市场的经验证据被引量：5
《系统工程》2010年第1期33-40,共8页储小俊 
教育部人文社会科学研究项目(08JC630047);江苏省哲学社会科学研究重大项目(08SJB6300021);南京信息工程大学人文社会科学研究项目(SK20090165)
在流动性调整的消费资本资产定价理论模型的基础上,通过线性和非线性两种方程形式、使用GMM估计方法,实证检验该模型对中国A股市场截面收益的解释力。实证结果发现:样本期内的风险厌恶系数估计值在合理的范围内,表明我国市场不存在"股...
关键词：流动性 递归效用 消费资本资产定价模型 截面收益 
基于消费资本资产定价模型的中国居民消费与投资行为研究
《商场现代化》2009年第9期27-28,共2页周璇 
从资本资产定价模型的角度分析我国居民消费与投资行为的特征和关系,采用固定风险厌恶效用函数推导出风险收益率、无风险收益率,以及投资者的风险规避系数的求解公式。对2001年6月至2008年5月的数据进行实证检验的结果表明CCAPM在我国...
关键词：消费 投资 消费资本资产定价模型 风险规避系数 
消费资本资产定价理论述评
《金融经济》2007年第22期141-142,共2页彭亮 杨宇舟 
关键词：消费 资产定价 财富 投资者 生产关系 风险厌恶系数 消费资本资产定价模型 效用函数 股权溢价之谜 
中国居民消费风险与资产收益分析被引量：7
《经济学动态》2006年第9期46-50,共5页臧旭恒 王立平 
消费资本资产定价模型（Consumption-based Capital Asset Pricing Model，简称CCAPM）表明，资产风险溢价由代表性经济人的相对风险规避系数与资产收益和消费增长率之间的协方差的乘积决定，这就是消费增长决定的资产收益形成机制。在...
关键词：消费资本资产定价模型 收益分析 消费风险 中国居民 消费增长率 资产收益率 协方差 
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