预期假说

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国际原油期货市场无偏预期假说的分位数协整检验
《金融与经济》2018年第1期20-27,共8页杨少华 郭万山 
国家自然科学基金青年项目“人口老龄化下的技术进步方向与要素收入份额”(71503220)
本文基于1986年1月到2017年5月的WTI原油现货价格与1月、2月、3月和4月期的期货价格,使用分位数协整检验方法,研究国际原油期货市场上的无偏预期假说是否成立。实证研究结果显示,在本文所研究的1月、2月、3月和4月期货合约上,原油的期...
关键词：原油期货市场 无偏预期 分位数协整 
基于门限回归模型的利率期限结构预期假说分析
《金融理论与实践》2017年第10期46-51,共6页蔡争争 王雪标 
国家自然科学基金面上项目"我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究"(71273044);国家自然科学青年基金项目"分形市场中分数阶导数期权定价模型的建立;解法与应用研究"(71501031)
利率期限结构的预期假说是否成立在中国债券市场上至今仍无定论。采用2002年2月至2006年10月的月度数据,运用门限回归模型分析通货膨胀与我国债券市场上的利率期限结构预期假说存在的关系,实证结果表明,通货膨胀确实能够影响预期假说的...
关键词：利率期限结构 预期假说 通货膨胀 门限效应 货币政策 
收入、社会地位流动预期与民众社会公平认知——采用CGSS(2010、2013)数据的实证检验被引量：11
《西部论坛》2016年第5期100-108,共9页郑畅 孙浩 
国家自然科学基金青年项目(71403226);重庆市教委人文社科基金资助项目(14SKC09)
利用CGSS(2010、2013)的经验数据,实证检验社会地位流动预期以及绝对收入和相对收入水平对我国民众社会公平认知的影响,分析表明:向上的社会地位流动预期、较高的相对收入评价都能显著提高民众的社会公平认知,绝对收入水平与民众社会公...
关键词：社会地位流动预期 相对收入 绝对收入 社会公平认知 向上流动性预期假说 相对剥夺 结构决定论 局部比较论 
SHIBOR期限结构的再检验被引量：2
《统计研究》2014年第12期82-87,共6页莫扬 尹福生 汤佳 
国家自然科学基金重点项目"推动经济发达地区产业转型升级的机制与政策研究"(编号71333007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(暨南跨越计划12JNKY002)的资助
本文利用结构突变理论重新检验EH假说,发现Campbell和Shiller(1987)模型隐含了有关单一利率的结构突变特征的两个条件:存在共同结构突变点、在共同突变点的突变幅度也完全相同。只有同时满足这两个条件,传统EG检验才不会错误拒绝EH假说...
关键词：SHIBOR 预期假说 结构突变 协整 期限结构 
GMM方法在金融领域的发展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述
《河北经贸大学学报》2014年第4期120-125,共6页李倩 
基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报,2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性,以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究,开创性地检验了消费资本资产定价模型,推动了...
关键词：拉尔斯·彼得·汉森 广义矩估计 诺贝尔经济学奖 资产定价理论 消费资本资产定价模型 极大似然估计 预期假说 Hansen—Jagannathan界限 
中国利率期限结构的非线性均值回复特性研究
《统计与决策》2014年第5期31-34,共4页黄瑞芬 王环 
2012年山东蓝黄"两区"重大课题资助项目(2012-L-20)
文章在利率期限结构预期理论的基础上,运用门限误差修正模型(T-VECM)进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调整研究,旨在评估交易成本的效用。研究结果表明:我国利率期限结构存在显著的门限效应,调整系数是分区制独立的,具有非线性...
关键词：预期假说 交易成本 门限协整 均值回复 
非正式制度影响风险投资决策的机制研究——基于预期假说
《山西财政税务专科学校学报》2013年第3期50-54,共5页张传坤 汪洋 
投资者保守的思想一直是抑制我国风险投资发展的重要因素。本文研究了非正式制度、预期、决策和风险投资发展之间的关系,分析了我国非正式制度通过预期行为影响风险投资决策从而影响我国风险投资业发展的路径,最后以本文的结论对我国现...
关键词：非正式制度 风险投资 预期 决策 
利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验被引量：31
《金融研究》2012年第8期97-110,共14页李宏瑾 
根据预期假说,本文对我国利率期限结构的远期利率预测作用进行了经验分析。结果表明,我国利率期限结构存在明显的时变溢价特征,这可以解释利率期限结构中的"预期之谜"。经期限溢价修正后,利率期限结构所隐含的远期利率包含了大量未来即...
关键词：利率期限结构 远期利率 预期假说 期限溢价 
基于协整理论的利率期限结构预期假说检验被引量：13
《投资研究》2012年第6期52-64,共13页李宏瑾 
本文通过协整分析方法,对我国利率期限结构的预期假说进行了检验。结果表明,各期限国债利率存在着长期均衡的协整关系,从而支持了利率期限结构的预期假说。不同期限利率通过短期动态调整的误差修正机制,实现了稳定的长期均衡关系。经验...
关键词：利率期限结构 预期假说 协整理论 
结构变点、时变期限溢价与预期假说——来自国内银行同业拆借利率的证据被引量：12
《数量经济技术经济研究》2012年第5期104-120,共17页王志强 熊海芳 
国家自然科学基金"基于时变参数的学习机制;利率行为与政策效果研究"(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析"(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目"中国利率期限结构;宏观经济与货币政策研究"(WT2010009)的资助
在考虑时变期限溢价的基础上,本文采用结构变点方法,对中国银行同业拆借利率进行预期假说检验,并分析宏观经济因素对预期假说检验的影响。经验结果显示,1996年1月至2011年4月,银行同业拆借利率在不同区间存在共同的趋势性,长短期利差对...
关键词：结构变点 时变期限溢价 预期假说 银行同业拆借利率 
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