云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 汤佳

汤佳: 作品数：1被引量：2H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：暨南大学经济学院更多>>; 发文主题：结构突变预期假说SHIBOR更多>>; 发文领域：理学更多>>; 发文期刊：《统计研究》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>

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SHIBOR期限结构的再检验被引量：2: 《统计研究》2014年第12期82-87,共6页莫扬尹福生汤佳; 国家自然科学基金重点项目"推动经济发达地区产业转型升级的机制与政策研究"(编号71333007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(暨南跨越计划12JNKY002)的资助; 本文利用结构突变理论重新检验EH假说,发现Campbell和Shiller(1987)模型隐含了有关单一利率的结构突变特征的两个条件:存在共同结构突变点、在共同突变点的突变幅度也完全相同。只有同时满足这两个条件,传统EG检验才不会错误拒绝EH假说...; 关键词：SHIBOR 预期假说结构突变协整期限结构