CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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利率期限结构实证研究——基于我国的CHIBOR利率
《商业文化（学术版）》2010年第8期151-151,共1页张晓娟 常彤 纪礼文 
本文采用动态单因素模型中的CKLS模型,对我国2002年1月至2010年3月间期限为隔夜、7天、3周、1月、2月、3月、4月的CHIBOR利率(中国银行间同业拆借利率)月度数据的动态特征进行实证研究。发现CKLS模型能较好捕捉到除期限为4个月外的各期...
关键词：利率期限结构 CKLS模型 实证 
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