CKLS模型

作品数：17被引量：51H指数：5
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TGARCH模型在利率波动建模中的应用被引量：6
《统计与决策》2007年第20期15-17,共3页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金资助项目;中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目
波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)...
关键词：利率期限结构模型 CKLS模型 门限广义自回归条件异方差模型 
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