COPULA

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基于R Vine Copula-CoVaR模型的碳市场、原油市场与股票市场间的风险溢出研究
《河南科技大学学报(社会科学版)》2025年第2期81-91,共11页许一琴 王星惠 
国家社会科学基金一般项目(22BTJ020);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2020D63)。
为了精准刻画金融市场间的风险相依结构、准确测度风险溢出效应,将R Vine Copula-CoVaR模型与ARMA-GARCH边缘分布模型结合,对国际原油市场、国际碳市场、中美股票市场与中国碳市场的风险相关关系及溢出效应进行研究。实证结果表明:美国...
关键词：风险相依 风险溢出 R Vine Copula模型 CoVaR模型 碳市场 
全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
《中央财经大学学报》2025年第2期105-121,138,共18页贾尚晖 陈薪卉 金佳宇 
国家社会科学基金年度项目“气候变化对我国金融市场影响的统计分析”(项目编号:24BTJ043);国家社会科学基金年度项目“面向复杂金融数据的极端风险建模与应用研究”(项目编号:20BTJ042);中央高校基本科研业务费专项。
全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可...
关键词：气候变化 股票市场 风险溢出 Copula-CoVaR 
基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 
国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...
关键词：组合投资 高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型 个股相依性 新能源市场 
教育板块对金融市场风险传染的影响测度
《科技和产业》2024年第21期152-157,共6页杨杰胜 孙荣 
风险测度是投资决策和风险管理过程中至关重要的一环,它有助于投资者更好地理解和管理其投资组合的风险,并最大限度地实现其投资目标。使用GARCH(广义自回归条件异方差)模型与Copula模型对上证指数、沪深300指数以及深证成指数与教育指...
关键词：CoVaR(条件在险价值) CoES(条件预期亏损) GARCH(广义自回归条件异方差)模型 COPULA 风险传染 
我国金融市场与房地产市场间风险传染效应测度——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR模型的分析
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2024年第10期58-61,共4页张永恒 胡娟 
研究金融市场与房地产市场间风险传染效应,对于优化风险管理措施,防范和抵御系统性风险具有重要意义。本文通过构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、非线性尾部相依结构估计、标准化溢出风险价值计算等方面,测度银行、...
关键词：金融市场 房地产市场 风险传染 COPULA CoVaR 
中美银行市场之间风险溢出效应分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
《电子商务评论》2024年第3期5365-5374,共10页陈欣 
十八大以来,随着我国金融服务业的全面开放,中国银行市场与国际金融市场的联系日益紧密,对国际间银行市场风险溢出效应的定量分析,将有助于我国银行业应对国际金融风险的冲击。文章基于2018~2022年间中美银行指数日收益数据,采用GARCH-C...
关键词：风险溢出 GARCH模型 COPULA函数 条件风险价值 
基于GAS-CE-LGBM的“一带一路”指数收益率预测研究
《统计学与应用》2024年第4期1431-1441,共11页徐泽晖 
研究“一带一路”指数收益率有助于投资者和政策制定者更好地理解和规划“一带一路”倡议相关的金融市场趋势,以支持有效的投资决策和制定经济政策,但由于其复杂性和非线性特征,传统的预测方法可能无法充分捕捉其动态变化。为了解决这...
关键词：GAS LightGBM Copula熵 “一带一路” 
地方政府隐性债务对商业银行系统性风险的影响机制研究
《电子商务评论》2024年第2期2668-2680,共13页郭梦娜 
地方政府隐性债务风险传染机制对于商业银行系统性风险具有重大影响。文章采用2013~2022年上市银行和地方政府层面数据,基于商业银行系统性风险溢出视角分析地方政府隐性债务风险传染机制,并运用GARCH-Copula-CoVaR模型和面板回归模型...
关键词：隐性债务 银行系统性风险 GARCH-Copula-CoVaR 风险传染 
我国能源市场与沪深市场间的尾部相依性
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2024年第2期204-212,共9页尹孝兰 黄永兴 
国家社会科学基金项目(17BJY135)。
资源能源安全是事关国家经济社会发展的全局性、战略性问题,对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。选取2020年1月至2021年12月范围内的国证煤炭、国证电力与沪深300指数收盘价为样本,运用R藤Copula模型分析我国能源市...
关键词：能源市场 沪深300指数 尾部相依性 R藤Copula 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
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