COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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基于Archimedean Copula-GARCH模型的国际原油价格风险度量
《当代经济》2017年第32期35-37,共3页宋丽 
本文对国际原油市场价格风险VaR的度量方法进行研究,选择了三种主要的Archimedean Copula函数描述随机变量之间的相关关系,运用GARCH对边际分布建模,使用Monte Carlo方法分别计算三个模型下的VaR,并通过回测检验对模型进行检验和比较,...
关键词：VAR ARCHIMEDEAN COPULA函数 GARCH模型 
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