COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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DCC-GARCH、M-Copula-GARCH和Copula-SV在商品期货对冲中的应用研究被引量：3
《投资研究》2012年第4期50-64,共15页徐杰 王相宁 刘远龙 
中国商品期货市场已经成为全球期货市场不可或缺的重要组成部分。文章比较研究了DCC-GARCH、M-Copula-GARCH和Copula-SV三种模型对我国最重要的期货合约——铜和棉花的对冲比率的影响。结果表明:Copula-SV是最优的对冲模型,文章还发现:...
关键词：DCC-GARCH模型 M-Copula-GARCH模型 Copula-SV模型 对冲 
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