COPULA方法

作品数：102被引量：463H指数：12
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操作风险计量研究——基于贝叶斯Copula方法被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第15期154-163,共10页戴丽娜 
教育部人文社科项目"非参数方法及其在商业银行操作风险计量中的应用研究"(10YJC910001);国家人文社科基金项目"商业银行操作风险度量中的贝叶斯推断方法及其应用研究"(12CTJ020)
商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实...
关键词：BAYES估计 COPULA函数 VAR 
债务抵押债券定价中的违约相依性研究
《数学的实践与认识》2014年第4期10-15,共6页傅琪惠 程希骏 马利军 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02);国家自然科学基金(71001073);深圳大学科研基金(201121)
如何衡量违约风险乃至违约相依性是债务抵押债券定价的主要问题.运用PairCopula刻划信用资产组合违约时刻的相依结构,通过Pair Copula分解得到资产组合违约时刻的联合密度,利用Monte Carlo模拟估算CDO各系列的公平价差,进而分析各系列...
关键词：违约相依性 PAIR COPULA方法 MONTE CARLO模拟 公平价差 
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