云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA模型

COPULA模型: 作品数：251被引量：947H指数：14; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王沁徐浩军何苏李朝荣李明勇更多>>; 相关机构：西南财经大学浙江工商大学西南交通大学湖南大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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中国汽车行业风险相依性测度: 《数学的实践与认识》2024年第9期26-37,共12页王春丽白昌易董琳慧; 国家社会科学基金(20BTJ040)“中国汽车产业风险测度研究”阶段性成果。; 汽车行业作为主导国民经济发展的主要行业之一,对促进消费拉动经济增长发挥了重要作用.从整体相依性和尾部相依性两个层面,采用最优ARMA-GARCH-Copula模型对中国汽车行业及其相关行业的风险关联度进行测算.结果表明,国际贸易争端加剧了...; 关键词：汽车行业风险相依性测度 ARMA-GARCH-Copula模型

东盟国家货币兑人民币汇率相依性研究——基于Vine Copula模型被引量：2: 《数学的实践与认识》2021年第18期89-101,共13页胡月雷柳荣王甜甜姜燕霞; 分析东盟国家汇率市场的相依性对金融监控、风险管理具有重大意义.选取东盟十国货币兑人民币汇率作为样本数据,首先选择合适的GARCH族模型拟合单个汇率市场,继而采用时变Copula模型研究东盟国家汇率市场两两之间的尾部相依性,最后采用Vi...; 关键词：东盟国家货币汇率尾部相依性 Vine-Copula模型

基于copula模型的沪深股市日收益率的相关性研究被引量：10: 《数学的实践与认识》2015年第11期101-108,共8页刘喜波王增谷艳华; 北京市教育委员会科技发展计划项目(km200810009004); 由于沪深股市收益率具有非线性的特征,本文利用Copula函数从定量的角度刻画了上证综指和深证成指的日收益率序列的相关关系,研究表明,沪深股市日收益率序列呈现出很高的相关性,当沪深两市出现大幅震荡时,两市收益率的协同作用将大幅增强...; 关键词：COPULA函数秩相关尾部相关

时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用: 《数学的实践与认识》2014年第10期146-150,共5页王惠惠何晓群; 基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况...; 关键词：时变相关性 COPULA模型基金风格

基于时变Marshall-Olkin Copula模型的系统寿命的度量及模拟: 《数学的实践与认识》2010年第4期128-136,共9页王沁王璐唐家银; 2009教育部人文社会科学研究项目基金(09YJCZH104);西南交通大学校基金(2008B07); 利用Kendall的tau与总体参数一一对应的关系,构造了时变的Marshall-OlkinCopula的模型;并基于蒙特卡罗模拟(MC)技术获得的样本数据建立了时变Marshall-Olkin Copula的模型.通过下尾相依机制的分析,说明了时变Marshall-OlkinCopula的模型...; 关键词：时变Marshall-Olkin COPULA模型蒙特卡罗模拟 Kendall的tau 下尾相依性

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