CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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相关机构：河南大学上海交通大学中央财经大学复旦大学更多>>
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投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择被引量：5
《管理评论》2018年第8期43-57,共15页姚远 姜雅芳 翟佳 
国家社会科学基金一般项目(17BJY194);国家自然科学基金青年项目(71101045);国家自然科学基金面上项目(70771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-31)
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的...
关键词：投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数 
基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略被引量：7
《管理评论》2015年第4期21-28,37,共9页姚远 翟佳 范铭奇 
国家自然科学基金项目(71101045);国家留学基金委项目(201408410027);河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A630039);河南省政府决策研究项目(2014336);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031)
本文在传统的CPPI策略模型基础上,引入MACD指标,并进行相应的内生化,用于替换现有的风险乘m。同时采用类似"棘轮"的方法,构造新的最低要保额度函数,实现动态可变的要保额度,将捕获的收益按规则进行转出,最终形成DM-CPPI策略,实现了风险...
关键词：CPPI 风险乘数 动态调整 要保额度 
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