CPPI策略

作品数：29被引量：50H指数：5
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融资约束下CPPI策略风险分析被引量：1
《统计与决策》2017年第11期162-165,共4页丁钊鹏 刘立新 
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动率、期望收益率、无风险收益率和投资者风险偏好诸要素之间的增减关系。以沪深300指数作为风险资产,在四...
关键词：投资组合保险 风险乘数 融资约束 转移概率 
融资约束下CPPI策略最优风险乘数
《统计与决策》2017年第1期162-165,共4页丁钊鹏 刘立新 
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的风险容忍度,演算出投资组合保险策略最优风险乘数,从而为决策者在面临融资约束时选择合适的资产配置方案...
关键词：停时 投资组合保险 风险乘数 融资约束 
CPPI策略风险乘数优化及实证被引量：3
《统计与决策》2015年第11期156-159,共4页孙雨薇 王晓慧 周明 
教育部人文社科青年项目(12YJC790290);教育部人文社科重点研究基地重大项目(13JJD790040);北京高校"青年英才"计划项目(YETP0958)
文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的...
关键词：长期增长率 幂效用函数 最优风险乘数 
基于随机占优准则的投资组合保险策略比较分析被引量：1
《统计与决策》2014年第24期55-57,共3页张赟 周圣 史本山 
国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技...
关键词：CPPI策略 TIPP策略 混合型策略 随机占优 
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