CREDITMETRICS模型

作品数：36被引量：147H指数：6
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信用风险度量和管理方法研究被引量：38
《管理工程学报》2002年第1期70-73,共4页程鹏 吴冲锋 李为冰 
国家自然科学基金九五重大项目资助项目 ( 79790 130 )
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,...
关键词：信用风险 风险管理 VAR 风险度量 违约证券估价理论 CREDITMETRICS模型 
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