李为冰

作品数:6被引量:63H指数:3
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供职机构:上海交通大学安泰经济与管理学院管理学院更多>>
发文主题:博弈CREDITMETRICS模型VAR风险管理信用风险更多>>
发文领域:经济管理交通运输工程更多>>
发文期刊:《国际金融研究》《数量经济技术经济研究》《管理工程学报》《上海交通大学学报》更多>>
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信用风险度量和管理方法研究被引量:38
《管理工程学报》2002年第1期70-73,共4页程鹏 吴冲锋 李为冰 
国家自然科学基金九五重大项目资助项目 ( 79790 130 )
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,...
关键词:信用风险 风险管理 VAR 风险度量 违约证券估价理论 CREDITMETRICS模型 
非参数利率期限结构模型的理论与实证研究被引量:6
《数量经济技术经济研究》2002年第2期48-51,共4页李和金 李湛 李为冰 
本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型,实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的,否定了参数模型事先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍生证券的PDE定价方程。
关键词:利率期限结构 非参数 核估计 扩散函数 漂移函数 实证研究 PDE定价 债券 利率衍生证券 
信贷风险控制中的显性与隐性激励机制分析被引量:15
《预测》2001年第1期58-60,共3页程鹏 吴冲峰 李为冰 
信贷过程中存在贷款人与借款人之间的信息不对称 ,从而导致信贷过程中出现道德风险。道德风险是信贷风险产生的根源。银行实际操作中 ,显性与隐性激励机制的存在可以减少信贷风险。本文通过建立防范道德风险的激励模型和企业声誉模型 。
关键词:信贷风险 显性激励 隐性激励 声誉模型 风险控制 激励机制 
商业银行购并中经理行为研究被引量:1
《管理工程学报》2001年第1期47-49,共3页李为冰 张列平 
在当今世界 ,商业银行的购并行为越来越频繁 ,且购并的规模也越来越大。本文从经理行为的角度阐述商业银行购并 ,即商业银行的购并也许并不是为了增加其所有人的权益 ,而仅仅是为了增加其管理者 (CEO)的声誉 ,提高 CEO的社会地位 ,增加...
关键词:兼并 战略投资 趋众行为 博弈 信号 
不对称信息下银行收购模式研究
《国际金融研究》2000年第12期14-18,共5页李为冰 张列平 
关键词:不对称信息 银行收购模式 交易媒体模型 
拍卖与谈判理论研究被引量:3
《上海交通大学学报》2000年第11期1566-169,共1页李为冰 张列平 
研究了在拍卖与谈判之间选择一个可以使出售人收益最大的方式 .结果显示 :在一系列合理假设的前提下 ,通过比较边际收益的期望值发现 ,拍卖比谈判更有利可图 .其政策含义是 :当企业经理被允许出售其公司时 ,因为设计最优拍卖机制所需要...
关键词:拍卖 谈判 最优拍卖机制 期望收益 边际收益 
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