DCC-GARCH模型

作品数：195被引量：820H指数：14
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基于多元DCC-GARCH模型的沪深股市与中国台湾地区股市间动态相关性研究
《现代营销(下)》2025年第2期28-30,共3页刘泽平 
重庆工商大学研究生科研创新项目:几类常用张量分解方法在航班延误中的应用研究(编号:yjscxx2024-284-246)。
本文选取了上证综合指数、深证成分指数以及中国台湾加权指数,计算各股市的收益率序列,对收益率序列进行描述性统计,检验其平稳性和相关性,再使用多元DCC-GARCH模型建模,从而考察上海、深圳以及中国台湾地区股市的动态相关关系。结果表...
关键词：股市 联动性 动态相关性 DCC-GARCH模型 
基于DCC-GARCH模型对中国不同行业系统性风险的度量研究被引量：1
《现代营销（下）》2024年第4期29-31,共3页卢伟富 
本文基于2007年9月26日至2023年7月13日的日度数据,利用DCC-GARCH模型分别构建保险业、银行业、证券业三大行业的条件在险价值,并分析不同时间段下三大行业与金融系统的动态相关系数,最后对比三大行业与金融系统在险价值的关系。建议在...
关键词：中国 不同行业 系统性风险 度量 
余额宝收益率对上海银行间同业拆借利率影响的实证研究
《现代营销（下）》2021年第7期36-37,共2页蒋焕宇 
本文基于VAR和DCC-GARCH模型,进行余额宝收益率与不同期的Shibor利率之间相互影响。研究发现,余额宝收益率与不同期的Shibor利率的动态关系较为稳定,其动态相关系数走势相同,但一月期的Shibor利率波动更大,随时间变化的特征更明显。最后...
关键词：余额宝收益率 Shibor利率 DCC-GARCH模型 
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