DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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推广的DCC模型及其在中国股市的应用被引量：2
《工程数学学报》2011年第1期21-27,共7页张青 程希骏 陈功 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)~~
DCC(dynamic conditional correlation)模型能够简洁地刻画投资组合中资产相关性的动态结构.本文通过引入正态Copula函数,使用灵活的边缘分布来取代DCC模型中的正态假设,将DCC模型推广到边缘分布可为任意的一般形式.最后我们利用推广后...
关键词：DCC模型 COPULA VAR 
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