DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
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大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用被引量：13
《统计研究》2015年第6期105-112,共8页刘丽萍 马丹 白万平 
贵州省科技基金项目"面板数据单位根检验方法及其在CAPM中的应用研究"(黔科合J字[2009]2062号);2014年贵州省哲学社会科学基金项目"双频协方差阵的估计及其应用研究"(14GZYB17)资助
大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视。本文将主成分和门限方法有效结合,应用到DCC模型的估计中,提出了基于主成分正交补门限方法的DCC模型(poet DCC)。poet DCC模型主要通过前K个主成分来...
关键词：主成分 门限方法 主成分正交补门限DCC模型 高维协方差阵 
基于中美股市动态相关关系的金融危机传染效应研究被引量：3
《西南金融》2014年第2期40-42,共3页王捷 李燕君 
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这...
关键词：金融危机 传染效应 DCC模型 
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