DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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中国影子银行和商业银行的传染效应研究——基于DCC模型的风险分析被引量：7
《管理现代化》2016年第1期16-19,共4页李丹丹 
国家社会科学基金一般项目"利率市场化进程中影子银行的风险防控与监管对策研究"(14BJY173);辽宁省社科规划基金项目"潜在经济增速下降背景下影子银行风险研究"(L13DJY062)
通过DCC模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应,发现影子银行对城商行存在传染效应,证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Va R分析,发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短...
关键词：影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型 
居民对递增阶梯电价更敏感吗——基于加总DCC模型的分析被引量：6
《经济学动态》2016年第2期17-30,共14页张昕竹 田露露 马源 
国家自然科学基金项目"利用非线性定价促进能源节约的基础理论与实证研究"(71173236);国家自然基金青年项目"通过结构重组;接入监管与定价机制改革构建中国售电侧市场的理论与实证研究"(71403288)项目的资助
本文将微观离散/连续选择(DCC)模型推广为加总DCC模型,使其在保留DCC模型特有的结构计量特征的同时,还能适用于实践中更容易获得的加总数据,在此基础上用该模型估计中国居民电力需求函数,并分析引入递增阶梯电价前后居民用电需求响应的...
关键词：递增阶梯定价 加总DCC模型 价格弹性 定价结构 
我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析被引量：22
《数理统计与管理》2012年第4期571-584,共14页王雪标 周维利 范庆珍 
教育部人文社会科学重点研究基地重大研究项目(2009JJD790004);教育部人文社会科学研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法专项资助(2009IM010400)
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波...
关键词：波动溢出 多元GARCH模型 原油价格 DCC模型 
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