DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=投资组合x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
得分驱动时变DCC模型及其应用
《统计与决策》2024年第3期63-68,共6页周泽峰 沈根祥 
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式,以此表明DCC模型的观测驱动特性;然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化,得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示,...
关键词：得分驱动 DCC模型 投资组合 
中国资本市场资产价格波动的动态关联性检验被引量：2
《统计与信息论坛》2020年第1期53-63,共11页唐晓彬 董曼茹 乔天立 张瑞 
国家社会科学基金项目“大数据背景下地区主要宏观经济指标预测预判方法体系研究”(16BTJ027);对外经济贸易大学惠园优秀青年学者项目(18YQ04);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助“一带一路”研究数据库建设项目(TS4-03)
与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表明,股票市场存在显著的低、...
关键词：资本市场 投资组合 Markov状态转换模型 DCC模型 动态关联性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部