DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析被引量：1
《粮食经济研究》2016年第2期51-62,共12页马学琳 
随着中国粮食进口规模快速增长,中国与国际粮食价格波动传导问题引起了广泛关注。国际粮食价格波动有多少中国因素,国际粮食价格波动又对中国粮食价格波动产生了什么影响?为此,本文利用BEKK模型和DCC模型对国内外大豆与大米价格波动传...
关键词：粮食价格 波动 传导效应 BEKK模型 DCC模型 
中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究被引量：18
《统计研究》2015年第6期81-89,共9页徐国祥 代吉慧 
国家社科基金项目"我国金融状况指数的构建与应用研究"(13BTJ015);新华通讯社上海分社项目"中国(上海)大宗商品价格指数研究"(2013110818);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国企业债券指数编制方法创新及实证研究"(CXJJ-2013-453)的资助
本文选取2010年12月31日至2013年10月31日中国大宗商品现货和期货市场、国际大宗商品现货和期货市场价格指数的日收益率数据,基于VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,首次从市场整体角度,从期货和现货两个层面,在一个完整框架内分析了中...
关键词：大宗商品 现货和期货价格指数 VAR-MGARCH-BEKK模型 MGARCH-DCC模型 
基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究被引量：1
《华北金融》2009年第10期15-19,共5页黎鹏 朱新玲 
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数,并据此提出了相关的政策建议。
关键词：溢出效应 时变相关性 MVGARCH—BEKK模型 MVGARCH—DCC模型 
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