FAVAR模型

作品数：131被引量：1007H指数：16
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不同驱动机制下绿色金融发展的宏观经济效应研究被引量：23
《中国软科学》2021年第12期31-40,共10页周新苗 刘慧宏 唐绍祥 盛沛锋 
国家自然科学基金项目“中国绿色金融体系构建、发展困境与政策选择研究”(71773058);浙江省哲社规划重大招标课题“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(20XXJC03ZD);国家教育部人文社会科学研究项目“系统性风险视角下金融安全政策工具的监管效应、偏离测度及最优组合研究”(20YJA790097);浙江省自然科学基金项目“不同驱动机制下浙江省绿色金融对经济可持续发展的效用及政策模拟研究”(LY20G030008)。
近年来中国的绿色金融蓬勃发展。本文基于我国"发展绿色金融"的战略需求,分析市场及政府行为等不同驱动机制下的绿色金融发展方式对我国宏观经济的影响和作用。这是对以往绿色金融研究缺乏驱动机制研究的重要完善。本文利用FAVAR模型就...
关键词：驱动机制 绿色金融 宏观经济效应 FAVAR模型 
全球流动性对国际大宗商品价格的影响——基于TVP-FAVAR模型和2000—2017年数据的实证分析被引量：15
《中国软科学》2020年第1期30-48,共19页谭小芬 熊玲誉 宋佳馨 
国家自然科学基金重点应急管理项目“汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范”(71850005);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国资本账户开放的进程安排与风险防范”(14JZD016)。
本文分别从数量指标和价格指标两个层面测度全球流动性,结合因子增广向量自回归模型(FAVAR)和具有时变参数的因子增广向量自回归模型(TVP-VAR)对2000—2017年全球流动性对国际大宗商品价格的影响进行分析。结果发现:2000年以来全球流动...
关键词：国际大宗商品价格 全球流动性 驱动因素 信贷状况 风险预期 
国际原油价格驱动因素的广义视角分析:2000-2015——基于TVP-FAVAR模型的实证分析被引量：15
《中国软科学》2015年第10期47-59,共13页谭小芬 张峻晓 李玥佳 
国家社会科学基金一般项目(12BGJ042);2012年教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0994);北京高等学校青年英才计划(YETP0994);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"中国资本账户开放进程安排和风险防范研究"(14JZD016);中央财经大学重大科研课题培育项目(基础理论类;项目号14ZZD004);中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学青年科研创新团队支持计划
本文运用因子增广型向量自回归模型(FAVAR)和时变参数因子增广型向量自回归模型(TVPFAVAR),从供需基本面、金融投机行为和货币因素三个层面提取基本因子,分析2000-2015年的油价波动。结果发现:来自基本面的供需压力和金融投机是影响油...
关键词：原油价格 供需压力 投机因素 全球流动性 美元汇率 
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