FIGARCH

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不同分布下中国股市的VaR度量——基于ARFIMA-FIGACH模型
《经济研究导刊》2010年第24期71-73,共3页刘蓓 谭小明 
基于正态分布、学生-t分布、GED分布和Skewed-t分布四种不同分布,采用ARFIMA-FIGARCH模型对深圳股市收益率的风险值进行了动态建模。通过模型实证参数估计,发现深圳股市收益率序列存在双长记忆性特征;通过模型预测的VaR值的DQ和LR测试,...
关键词：VaR双长记 ARFIMA-FIGARCH模 Skewed-t分布 
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