G-期望

作品数：63被引量：59H指数：4
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g-协方差和g-相关系数的几个性质被引量：1
《应用概率统计》2012年第6期637-646,共10页郝涛 
介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差—g-协方差.研究了g-协方差的几个性质,包括交换性、齐次性、可加性.在此基础上还得到当g-协方差同时满足齐次性和可加性的充要条件,即g关于z是线性的.发现基于g-期望的相关系数的值不介于...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 g-协方差 g-方差 g-相关系数 
扩展G-期望下的最小卷积问题(英文)
《应用概率统计》2012年第3期244-262,共19页刘智 白学鹏 
文章研究了在多维的G-分布期望下的最小卷积问题,并且得到了多维G-分布期望的最小卷积和生成元G的最小卷积的关系.此外,我们还研究了此问题的连续性性质和动态性质.
关键词：G-分布 G-分布期望 G-分布过程 最小卷积 
一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用
《应用概率统计》2008年第4期345-353,共9页蔺香运 王向荣 张瑞 
国家自然科学基金资助(10371067);山东科技大学"春蕾计划"资助课题
本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 不确定厌恶 
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