云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- GJR-GARCH模型

GJR-GARCH模型: 作品数：31被引量：85H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：吴恒煜林漳希姚萍杨爱军肖倬更多>>; 相关机构：西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>; 相关期刊：《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《金融经济》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>

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金融市场发展的波动性的定量研究与实证分析: 《科技促进发展》2017年第12期1029-1035,共7页李建辉李永新丁毅涛; 国家自然科学基金项目(编号:11271297):测量值相关的稀疏信号可重构条件研究;负责人:李海洋;西京学院科研基金项目(编号:XJ170113):条件异方差模型及其在金融中的应用;负责人:李建辉; 近年来,金融市场发展的波动性测度逐渐成为这一领域研究的热点问题,为了准确的描述金融市场发展的变化规律,建立了带有GJR-GARCH波动率的资产定价模型,对金融市场波动率的行为和性态以及波动率的影响因素进进行了定量研究。同时选取国内...; 关键词：波动率红利平价期权 GJR-GARCH模型