GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
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一类金融贝叶斯分位数GARCH模型及其在我国汇率市场中的应用研究被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第20期10-16,共7页姚萍 杨爱军 林金官 
国家自然科学基金(11971235);江苏省青蓝工程项目(2020)。
现有GARCH模型依赖于参数条件分布形式假设,依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性,分位数回归能给条件分布提供更加全面的描述.在分位数回归和GJR-GARCH模型基础上建立分位数GJR-GARCH模型,并在贝叶斯框架下对模型进行分析;同时利...
关键词：GJR-GARCH模型 分位数回归 贝叶斯分析 风险度量 
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