GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
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基于双变量GJR-GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析被引量：3
《社会科学家》2015年第2期79-84,共6页唐韬 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
近年来,中国与全球经济的联系更加密切,对外投资规模持续扩大。而伴随着人民币汇率波动的不断加剧,作为对外投资参与主体的对外投资企业直接承受着较大的汇率风险。文章以境外资产总额和对外投资存量较大的30家中国对外投资上市企业为...
关键词：汇率波动 对外投资企业 汇率风险暴露 双变量GJR-GARCH模型 
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