GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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GJR模型及Monte Carlo模拟法在测定上证综指的VaR中的应用被引量：1
《时代经贸（下旬）》2008年第3期202-203,共2页高会见 李述山 陈力杰 晏学义 
上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,本文以广义t-分布假设下的GJR模型为基础,测量了上证指数收益率波动性的杠杆效应,并根据GJR模型应用MonteCarlo模拟方法,测定上证指数日收益率和持有期收益率的风险价值(VaR)。结果表明用GJR...
关键词：广义t-分布 GJR模型 MONTE CARLO模拟 
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