GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：魏宇熊熊张小涛张维林宇更多>>
相关机构：成都理工大学西南交通大学武汉大学重庆工商大学融智学院更多>>
相关期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国商论》更多>>
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基于Copula和极值理论的在险价值度量被引量：8
《数学的实践与认识》2011年第15期97-107,共11页冯烽 
广西教育厅资助项目(200802LX233);广西财经学院资助项目(2011A01)
针对传统孤立使用GJR模型、极值理论、Copula理论进行风险分析的不足,把GJR模型、极值理论和Copula理论有机的结合起来,给出了基于Copula和极值理论的投资组合VaR的测度方法.首先利用GJR模型刻画单个资产收益率中的自相关和异方差现象,...
关键词：GJR模型 极值理论 COPULA函数 在险价值 
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