GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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基于极值理论的商业银行同业拆借利率风险度量被引量：7
《统计与决策》2012年第8期150-153,共4页李文华 
文章首次将极值理论(EVT)和GJR模型相结合,对商业银行同业拆借利率风险度量问题进行了研究。首先,利用GJR模型捕获同业拆借利率数据中的序列自相关和异方差现象;接着,在获得近似独立同分布的残差序列的基础上,采用传统的极值理论对经过...
关键词：极值 银行间同业拆借市场 风险价值 GJR模型 
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