云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- GJR模型

GJR模型: 作品数：21被引量：71H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：魏宇熊熊张小涛张维林宇更多>>; 相关机构：成都理工大学西南交通大学武汉大学重庆工商大学融智学院更多>>; 相关期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国商论》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金广西教育厅资助项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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上海股票市场波动不对称性研究—GJR-与VS-GARCH模型的比较被引量：18: 《数理统计与管理》2005年第6期96-102,共7页张维张小涛熊熊; 国家自然科学基金(70471062);天津市自然科学基金(023600411);天津大学管理学院青年基金; 分析了两个不对称的GARCH模型:G JR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正。使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正的VS-GARCH更适合中国证券市场,能更好的捕捉到波动的不对称性。同时实证结果显示在沪市上,好消息引发...; 关键词：波动不对称 GJR模型波动转换GARCH 消息影响曲线