GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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相关作者：魏宇熊熊张小涛张维林宇更多>>
相关机构：成都理工大学西南交通大学武汉大学重庆工商大学融智学院更多>>
相关期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国商论》更多>>
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危机下汇率市场与股市间的风险传染效应研究被引量：2
《会计之友》2020年第18期54-59,共6页李逸卓 杨潇 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093)。
当前各金融市场之间的联系日益深入,使得他们之间发生风险传染事件的概率显著提高,因而有必要厘清各金融市场之间的相依关系,以防范金融风险在各金融市场之间的传染,维护金融稳定。文章运用ARMA-GJR模型对市场风险因子进行滤波,针对风...
关键词：风险传染效应 时变SJC-Copula EVT ARMA-GJR模型 
基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度
《会计之友》2015年第16期27-31,共5页徐凯 陈粘 傅祺炜 
成都学院校青年基金项目"‘成渝经济区’企业经营危机的智能预警方法及应用"(2013XJR07);四川省教育厅人文社科项目"西部地区企业财务风险的PSO-SVM预警方法及应用"(14SB0359);四川省省级大学生创新创业训练计划项目"典型事实特征约束下金融市场极端风险危机的SVM智能预警研究"(201410616031)
以中国燃油期货市场为研究对象,首先引入了隐马尔科夫模型(Hidden Markov Models,HMM)对其进行波动状态刻画,进而采用HMM-GJR模型对燃油期货市场波动率进行描述,再对燃油期货市场进行VaR风险测度,并运用Back-testing方法检验了VaR风险...
关键词：中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 VaR风险测度 
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