GRANGER

作品数：214被引量：921H指数：16
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：冯湛杨虹谭本艳任伟杰韩敏更多>>
相关机构：中央财经大学复旦大学吉林大学大连理工大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=中国管理科学x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
跨部门金融机构系统重要性和共振效应的动态演化研究——基于中国A股市场的实证被引量：8
《中国管理科学》2020年第4期36-47,共12页陈暮紫 赵婷婷 刘承林 陈敏 
国家自然科学基金资助项目(71673315,71850008);北京市社科基金资助项目(16YJB036,15JGB072)。
金融机构由于其规模性和关联性对金融系统稳定有着举足轻重的作用。本文基于金融机构异质性风险下的收益,通过Granger因果引导关系构建金融部门的关联网络,从机构中心性、关联性和系统紧密性分析不同市场状态下银行、证券、保险和信托...
关键词：跨部门 Granger因果网络 中心性 动态关联度 系统重要性 
中国ETF基金价格“已实现”波动率、跟踪误差之间的Granger关系研究被引量：9
《中国管理科学》2012年第1期59-70,共12页王良 冯涛 
中国博士后科学基金资助项目(20080441172);国家自然基金资助项目(71171155)
在高频数据条件下,中国ETF基金价格"已实现"波动率与跟踪误差之间是否存在着因果关系并存在着信息的先导效应?基于"已实现"波动、跟踪误差计算方法及Granger因果检验过程、VAR模型等,本文对此进行了深入研究。研究结果认为:中国ETF基金...
关键词：高频 基金 跟踪误差 “已实现”波动率 
中国股市与周边股市波动风险传导效应研究被引量：16
《中国管理科学》2011年第6期31-39,共9页陈王 魏宇 淳伟德 侯县平 
国家自然科学基金资助项目(70771097;71071131;71090402;71171025);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究青年基金(10YJCZH086);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09ZT32;SWJTU09CX088;SWJ-TU11CX137)
由于金融资产收益的条件波动率不仅是金融市场风险度量的重要指标,而且呈现出明显的杠杆效应。因此,本文运用能够刻画波动率杠杆效应的LGARCH(Leverage GARCH)模型对金融市场条件波动率进行建模分析,进而运用Granger-Causality检验分析...
关键词：股市 波动风险 LGARCH Granger—Causality 风险传导 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部