养老基金管理

作品数：46被引量：58H指数：3
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养老基金管理的常方差弹性模型及Legendre变换-对偶解法被引量：8
《系统工程理论与实践》2005年第9期49-53,共5页肖建武 秦成林 
交通银行基金托管部资助(514522)
文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资...
关键词：常方差弹性(CEV) Hamilton—Jacobi-Bellman方程 LEGENDRE变换 对偶 待遇预定制养老基金 
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