LÉVY模型

作品数：10被引量：8H指数：2
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基于二维复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价
《应用概率统计》2024年第5期819-842,共24页张博 张志民 钟玮 
国家自然科学基金项目(批准号:12271066,12171405)资助。
本文利用二维复傅里叶级数展开(2D-CFS)方法对具有两种对数资产的影响下的最低身故利益保障寿险产品(2D-GMDB)进行定价.其主要思想是将风险资产(可以是股票基金,或者是共同基金)的动态价格过程建模为指数Lévy过程,该过程与剩余寿命的...
关键词：2D-CFS方法 最低身故利益保障 LÉVY模型 剩余寿命 
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