LÉVY模型

作品数：10被引量：8H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：杨纪龙臧爱琴王丙均何坤郭滨更多>>
相关机构：南京师范大学东华大学华南理工大学湖南师范大学更多>>
相关期刊：《南京师大学报（自然科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《系统工程与电子技术》《应用概率统计》更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金陕西省自然科学基金湖南省教育厅重点项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于二维复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价
《应用概率统计》2024年第5期819-842,共24页张博 张志民 钟玮 
国家自然科学基金项目(批准号:12271066,12171405)资助。
本文利用二维复傅里叶级数展开(2D-CFS)方法对具有两种对数资产的影响下的最低身故利益保障寿险产品(2D-GMDB)进行定价.其主要思想是将风险资产(可以是股票基金,或者是共同基金)的动态价格过程建模为指数Lévy过程,该过程与剩余寿命的...
关键词：2D-CFS方法 最低身故利益保障 LÉVY模型 剩余寿命 
Lévy模型下的最优寿险、消费和投资被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2022年第1期306-320,共15页陈旭 
湖南省教育厅重点项目(19A294)。
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,风险资产价格动态由指数Lévy过程刻画.工资所有者的目标是期望效用最大化.基于最小...
关键词：最优寿险消费投资 LÉVY过程 最小最大鞅测度 
综合模块化航电系统性能退化Lévy模型被引量：1
《系统工程与电子技术》2021年第4期1144-1152,共9页高泽海 马存宝 牛浩田 
国家自然科学基金(61873203);陕西省自然科学基础研究计划(2019 JM-003)资助课题。
综合模块化航空电子系统(integrated modular avionics,IMA)是现代航空的核心系统之一,其性能状态对飞机的安全性有着重要的影响。针对IMA性能退化特性分析问题,首先依据IMA运行管理机制,在现有测点的基础上,遴选了间歇故障发生频次和...
关键词：综合模块化航空电子系统 间歇故障 性能退化 LÉVY模型 
带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价被引量：2
《东华大学学报（自然科学版）》2017年第2期298-304,共7页郭滨 何坤 
国家自然科学基金资助项目(11301068);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(109060019036)
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格...
关键词：Black-Schoels公式 Fllmer-Schweizer最小鞅测度 随机利率 随机波动率 LÉVY过程 
Markov调制Lévy模型定价的Fourier-Cos方法被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第4期390-404,共15页王春发 陈荣达 
国家自然科学基金重点项目(71631005);国家自然科学基金(71471161)
对一般的Markov调制Lévy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法.进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度,Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier...
关键词：L′evy过程 MARKOV调制 FOURIER变换 FOURIER Cosine级数展开 期权定价 
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
《高校应用数学学报（A辑）》2010年第3期273-278,共6页姚落根 肖晴初 杨向群 
国家自然科学基金(10871064);湖南省社会科学基金(08YBB187);湖南省教育厅一般项目(09C565)
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.
关键词：LEVY过程 期权定价 等价鞅测度 均值修正 
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析被引量：1
《广西师范学院学报（自然科学版）》2010年第1期33-40,共8页杨芝艳 朱文刚 
南京工程学院科研基金资助(KXJ08092)
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Lévy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进行实证分析,作出了预测.
关键词：LÉVY过程 等价鞅测度 随机积分 新型期权 核密度估计 
马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期46-50,共5页王丙均 杨纪龙 
江苏省高校自然科学基金资助项目(07KJD110093)
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,.)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏...
关键词：LÉVY模型 开关马氏过程 ESSCHER变换 最小熵鞅测度 期权定价 
带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2008年第3期48-53,共6页丁玲 杨纪龙 
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期...
关键词：美式期权 随机波动率 LÉVY模型 期权定价 
Lévy模型下亚式期权的等价关系
《南京师大学报（自然科学版）》2008年第2期37-40,共4页臧爱琴 杨纪龙 
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
关键词：亚式期权 LÉVY过程 随机测度 等价关系 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部